隔夜 貨幣市場 相關 的交易策略 和集群 在e - mid 交易 pl

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交易策略隔夜貨幣市場。 相關性和集群在E-MID交易平台 我們分析在交易模式的相關性為意大利銀行間交易平台的e-MID的成員。 特定成員機構的交易策略被定義為（細胞內）的每日淨交易量一定學期內的序列。 根據這個定義，我們表明，有機構的交易策略與顯著和持久的雙邊關係。 在大多數學期，我們發現兩個集群，以集群和它們之間的負相關關係中的正相關關係。 我們表明，兩個集群主要包含連續的淨買家和資金，分別淨賣出，而個別銀行的群集成員都非常執著。 此外，我們強調與我們的交易策略的定義有些問題。 我們的研究結果進一步補充證據的事實，在微觀層面導致社會結構的宏觀層面的優惠貸款關係。 - 銀行間市場; 社會經濟網絡; 社區標識 我們分析在交易模式的相關性為意大利銀行間交易平台的e-MID的成員。 特定成員機構的交易策略被定義為（細胞內）的每日淨交易量一定學期內的序列。 根據這個定義，我們表明，有機構的交易策略與顯著和持久的雙邊關係。 在大多數學期，我們發現兩個集群，以集群和它們之間的負相關關係中的正相關關係。 我們表明，兩個集群主要包含連續的淨買家和資金，分別淨賣出，而個別銀行的群集成員都非常執著。 此外，我們強調與我們的交易策略的定義有些問題。 我們的研究結果進一步補充證據的事實，在宏觀層面上的微觀層面牽頭的優惠貸款關係到社會結構 下載信息 如果您遇到下載文件的問題，檢查是否有合適的應用程序，首先查看它。 如有其他問題，請閱讀IDEAS幫助頁面。 請注意，這些文件不在IDEAS網站。 請耐心等待這些文件可能會很大。 文件網址： ifw-members. ifw-kiel. de/publications/trading-strategies-in-the-overnight-money-market-correlations-and-clustering-on-the-e-mid-trading-platform-1/correlation_emid_kwp. pdf 相關研究 參考 意念列出參考文獻