二元期權 市場 maker_2

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為什麼他們可能甚至需要賣： 我參加了一個快速瀏覽一下Nadex利差和20分鐘在平價S＆放，P選項的買賣價差是在5-10％之間。 雖然5％的利差看似便宜，讓我們來看看PNL的在某一天的期望分佈。 假設你可以賣$ 100個名義價值的ATM二進制呼喚55％或52.5％ 假設你每天做18次（ 3X /小時+午餐時間為簡單起見） 此選項假設標的具有的上升或下降平等的機會。 預期利潤是那麼（10,000模擬） 10％的價差：平均：89.8 STD：209.8夏普：0.42年度夏普：6.8 * 5％的價差：平均：45.0 STD：211.2夏普：0.21年度夏普：3.4 *其良好的為王。 由於這些外來的買家，請記住，你的預期阿爾法已經大於預期阿爾法做市商。 它是一個0和遊戲記憶。 如果你想對沖的奇異期權 這可能很複雜，但它往往是最簡單的，以查看一個二進制選擇，因為在錢呼叫傳播簡單。 一個二進制選項與k`可以通過長期看漲期權與罷工來近似擊``ke`和'K + e`一個短選項。 有很多可以說對這個對沖組合。 一些耐​​人尋味： 當期權到期，二元期權風險消失，但沒有你需要刪除您的對沖快！ 如果市場被關閉？ 該三角洲得到非常大的到期日附近（理論三角洲可以超過1000％。如何與流動性的市場，交易成本和你的觀點比較？ 事件風險。 二元期權（尤其是遠外的平價期權具有巨大的跳躍風險。有多好，你的模型因為看到了這個？他們認為勻速前進體積？ 當地均值回歸或日內趨勢：選項模式通常不具備這些功能，確保這是很好的假設。 市場之間的相關性，如果你所交易的投資組合跨越時間或證券，需要更好的方式來查看和價格這種相關性 應該納入哪些動力？ **免責聲明：以上信息僅供說明。 這不是一個建議或徵求購買或出售任何東西。 肖恩Kruzel沒有隸屬關係Nadex或其他任何期權交易公司。 寫7瓦特前與公牛; 不為繁殖